Trading con flujo de órdenes o Order Flow

La Guía de Estrategia de Trading de Flujo de Órdenes le enseñará a adquirir la mentalidad de un trader profesional. Si está interesado en aprender a operar utilizando una de las técnicas de trading más antiguas utilizadas especialmente por los traders de día, ha llegado al lugar correcto. Le enseñaremos a operar en los desequilibrios del mercado con una de las mejores configuraciones de trading de flujo de órdenes.

Las operaciones de flujo de órdenes no son el Santo Grial de las estrategias de negociación de acciones, pero muchos operadores profesionales que trabajan en una empresa de negociación de props o en un gran fondo de cobertura juran por ello. Operar utilizando el flujo de órdenes puede ayudarle a tener una mejor lectura de lo que está sucediendo detrás del gráfico de precios de las velas.

El precio se mueve cuando hay un desequilibrio en la oferta y la demanda. Como operador, depende de usted reconocer estos desequilibrios.
A lo largo de esta guía de trading de flujo de órdenes, vamos a enseñarle cómo identificar los desequilibrios de precios entre la oferta y la demanda.
Empezaremos explicando qué es el trading de flujo de órdenes y entenderemos cómo puede beneficiarse del trading de flujo de órdenes.

Qué es el trading de flujo de órdenes

La negociación de flujo de órdenes es un tipo de análisis que consiste en observar el flujo de órdenes de negociación y su posterior impacto en el precio para anticipar el movimiento futuro de los precios. En otras palabras, el análisis del flujo de órdenes le permite ver cómo están operando (comprando o vendiendo) otros participantes del mercado.
La negociación del flujo de órdenes también se conoce como lectura de la cinta o análisis del flujo de órdenes.
El análisis del flujo de órdenes le ayuda a reconocer los detalles finales del volumen de compra y venta. Es una mirada microscópica en los estudios de velas. Dentro de cada vela, hay mucha información que puede ser analizada a través del flujo de órdenes.
Básicamente, se puede ver la negociación de flujo de órdenes como un sistema de negociación basado en el volumen.
Un gráfico de flujo de órdenes le mostrará exactamente cuántas órdenes de compra y venta de mercado se ejecutaron en cada nivel de precios.

La profundidad del mercado (DOM) le mostrará la intención de los compradores y vendedores. Sin embargo, cuando esas órdenes de compra y venta se transforman en órdenes de mercado y se ejecutan, eso se transcribe en el gráfico de precios (o gráfico de Footprint Chart).

Cómo operar con el flujo de órdenes.

En el análisis técnico, buscamos zonas o niveles de precios donde operar. Sin embargo, en el análisis de flujo de órdenes, buscamos pistas de cuándo operar y a qué precio hacerlo.
Operar utilizando el flujo de órdenes puede darnos información sobre:

Grandes órdenes de compra y venta (puede impulsar el precio del mercado).
El impulso de compra y venta.

Flujo de liquidez (cómo de grandes son las órdenes de compra y venta: pequeñas, medianas o grandes).
Agotamiento del impulso (cuando el flujo de órdenes se está secando puede ser señal de una inversión del precio).
Caza de paradas.
Compradores y vendedores atrapados.

Herramientas de trading para el flujo de órdenes

A continuación, vamos a describir las herramientas de negociación de flujo de órdenes que utilizamos como parte de nuestra sencilla estrategia de negociación diaria.

En cuanto a las herramientas de trading de flujo de órdenes, utilizamos los Footprint Charts.

El Footprint Chart nos muestra la agresividad de los compradores y vendedores. Podemos utilizar esta información para ver dónde está el gran inventario de órdenes y compararlo con lo que está haciendo el mercado.
El estado actual del mercado se demuestra por el rastro de las transacciones que han sucedido realmente, no por las transacciones que se anuncian (también conocidas como órdenes limitadas) como potencialmente sucedidas si alcanzamos un determinado precio.
La esencia de la operativa de flujo de órdenes es reaccionar en base a la acción de los mercados que se muestra por el volumen diario negociado.
Básicamente, lo que se ve en el Footprint Chart son las órdenes de mercado (todas las órdenes ejecutadas). Esto nos puede ayudar a comparar el volumen de la oferta con el volumen de la demanda y calibrar cuál es el que controla el mercado.

Cómo interpretar el gráfico de la huella o Footprint Chart

Antes de profundizar en cómo utilizar la estrategia de negociación de flujo de órdenes, vamos a detenernos y mostrarle cómo funciona el Footprint Chart.
A estas alturas, es probable que se pregunte cómo utilizar los Footprint Chart. El uso de estos gráficos puede ayudarle a desarrollar una visión más completa del mercado.
Los Footprint Chart contienen todos los datos relativos al precio y al flujo de órdenes (volumen).
Para cada barra y nivel de precio, el Footprint Chart muestra el volumen negociado a cada precio.
Vamos a entrar en los Footprint Chart y a cubrir algunos de los conceptos clave de cómo operar con el flujo de órdenes.
Cada Footprint Chart tiene tres datos:

  • Cada fila del gráfico de huella se desarrolla a un precio específico.
  • El indicador de volumen de compra y venta que aparece en la celda.
  • El flujo de órdenes (los números verdes muestran una compra agresiva y los rojos una venta agresiva).

Nota* el punto de control es el precio al que se produjo el mayor volumen negociado en cada huella.
Si desglosamos el Footprint Chart, tenemos dos cosas:

  • Ofertas en el lado izquierdo
  • Ofertas en el lado derecho

Se puede empezar a construir una imagen de la relación entre el volumen de oferta y el de demanda.
Si eres un vendedor agresivo y quieres entrar en el mercado vas a tener que llegar a una oferta. Por otro lado, si eres un comprador agresivo y no quieres esperar a que se ejecute una orden limitada, vas a golpear la orden de mercado y vas a levantar la oferta. Todo este proceso se reflejará en el gráfico de la huella.
Veamos cómo las huellas comparan la relación entre las ofertas y los precios de venta.

Cuando los compradores se vuelvan más agresivos, el número se volverá verde. Esto significa que hay más compradores que vendedores. Por el contrario, cuando los vendedores giran más agresivamente el número de la huella se volverá rojo. Compruebe este indicador de compradores y vendedores de Forex.
Nota* el nivel de agresividad puede ser editado con su configuración preferida en los ajustes del gráfico de Sierra. Vaya a la configuración del estudio para las barras de números y cambie los “Umbrales de comparación del porcentaje de la columna 1”.

Cuando vea pilas de estos desequilibrios una tras otra, es una buena indicación de que los compradores (vendedores) se están volviendo más agresivos. Dependiendo de la ubicación de estos desequilibrios, podemos buscar calificar las operaciones basándonos en ellos.
Por ejemplo, si la huella muestra un desequilibrio de la actividad de compra en el extremo inferior del rango que por lo general representa un nivel potencial de apoyo.

Sin embargo, si usted ve un montón de desequilibrios de compra impresos en la parte superior de la vela que puede indicar largos atrapados y una posible inversión.
Tenga en cuenta  que lo mismo ocurre a la inversa con los desequilibrios de venta.

Cómo operar el flujo de órdenes utilizando patrones gráficos

Además, a las órdenes agregadas, vamos a añadir el perfil de volumen horizontal que nos dará una representación visual del número total de órdenes de compra y venta negociadas a un precio determinado.
El perfil de volumen se mostrará en forma de rectángulos de diferentes longitudes.

Ahora, el Footprint Chart nos muestra un mapa en 3D de los compradores y vendedores en el mercado. De esta manera podemos rastrear lo que está sucediendo detrás de los gráficos de velas de criptomonedas y ver donde los compradores y vendedores tienen el control.
El primer patrón de la huella que usted puede negociar usando el comercio de flujo de órdenes es el patrón P.
Puede que se pregunte:

¿Qué es un patrón P de flujo de órdenes?

En pocas palabras, el patrón P puede describirse por un perfil de volumen estrecho en la mitad inferior y un perfil de volumen amplio en la mitad superior de la vela.
Tenga en cuenta* que lo ideal es que el patrón P tenga sombras pequeñas y que la vela sea alcista.

El significado detrás de este patrón de flujo de órdenes es que los vendedores están liquidando sus posiciones. Este tipo de patrón de huella funciona mejor si la tendencia predominante es bajista.
Nota* No está indicado operar con este patrón de flujo de órdenes si se desarrolla en una tendencia alcista o en un mercado de rango.
El segundo tipo de configuración de operaciones de flujo de órdenes que queremos que aprenda es el patrón B. Esta es la forma inversa del patrón P.
El patrón B tiene un perfil de volumen estrecho en la mitad superior y un perfil de volumen más amplio en la mitad inferior de la vela. El significado detrás de este patrón de flujo de órdenes es que los compradores están saliendo de sus posiciones. Este tipo de patrón de huella funciona mejor si la tendencia predominante es bajista.

Tanto el patrón B como el patrón P son configuraciones de operaciones de reversión utilizando el análisis de flujo de órdenes.
A continuación, vamos a examinar cómo negociar los desequilibrios del flujo de órdenes utilizando el gráfico de huella.

Desequilibrios en el flujo de órdenes

Los desequilibrios de flujo de órdenes se producen cuando el mercado muestra una iniciativa muy agresiva.
La iniciativa agresiva es cuando vemos demasiada agresividad del lado de la compra o demasiada agresividad del lado de la venta. Cuando esto sucede, después de un movimiento agresivo, el mercado suele hacer tope (fondo).

La verdadera clave de un desequilibrio en el flujo de órdenes es tener un gran aumento de volumen.
Hay tres reglas de trading que debes seguir:

  • Utilizamos el desequilibrio del flujo de órdenes para operar en la dirección del desequilibrio buscando patrones de continuación.
  • Si no va con la tendencia, entonces buscamos llenar el desequilibrio.
  • Si entonces podemos movernos a través del desequilibrio, entonces buscamos una inversión.

Nota* Si añadimos a la mezcla el contexto del mercado, podemos añadir más confluencia y podemos posicionarnos mejor.
Recuerde, usted sólo tiene una señal de comercio cuando puede acceder efectivamente a ese comercio en el lugar correcto y en el marco de tiempo correcto. Y ahí es donde la huella es tan útil.

La esencia de la negociación de flujo de órdenes es operar basándose en las acciones de los mercados, que se muestran por el volumen de compra y venta que se ha negociado. Las herramientas de negociación de flujo de órdenes no sólo nos muestran los desequilibrios de compra y venta, sino que también nos muestran el momento de la ejecución.
La estrategia de negociación de flujo de órdenes ha resistido la prueba del tiempo desde principios del siglo XX. Aunque el dinero inteligente siempre trata de ocultar sus huellas en el mercado, esperamos haber demostrado que se puede seguir al gran dinero mediante el análisis del flujo de órdenes. Consulte este índice de grandes capitales para obtener más información.
He aquí un breve resumen de lo que ha aprendido a través de esta guía de trading de flujo de órdenes:

  • Operar utilizando el flujo de órdenes es una estrategia de trading a corto plazo.
  • El flujo de órdenes le ofrece una ventana abierta más allá del gráfico de velas.
  • Cómo utilizar el gráfico de velas para calibrar el dinero inteligente.
  • Identificar el desequilibrio del flujo de órdenes.
  • Configuraciones simples de trading de flujo de órdenes.