Estrategia de trading de reversión

En esta guía, aprenderá una estrategia de trading de reversión a la media con algunos secretos de trading que le ayudarán a limitar las caídas. La primera parte de la guía destacará lo que es el trading de reversión a la media, mientras que en la segunda parte revelaremos la estrategia de reversión a la media y cómo puede ajustarla a su personalidad.

Los sistemas de trading de reversión a la media son más atractivos para muchos traders porque tienden a tener una mayor tasa de ganancias en comparación con las estrategias de seguimiento de tendencias. Incluso cuando los mercados están en tendencias bien establecidas, la reversión de la media ocurre con bastante frecuencia.

Por lo tanto, hay más oportunidades de beneficiarse de las operaciones de reversión a la media.
Empecemos por lo básico, explicando primero qué es la reversión a la media en el trading y luego vamos a revelar 5 principios de trading que se pueden utilizar con la estrategia de reversión a la media.

Qué es el trading de reversión

En pocas palabras, el trading de reversión a la media asume que con el tiempo los precios de cualquier activo (acciones, materias primas, divisas o criptodivisas) volverán a la media o al precio medio.
En otras palabras, el comercio de reversión a la media se reduce al viejo dicho:
“Lo que sube debe bajar”.

La teoría de la reversión a la media está en la base de muchas estrategias de trading que implican la compra y venta de aquellos precios de clases de activos que se han desviado de sus medias históricas. La idea es que, a largo plazo, los precios volverán a sus precios medios anteriores y a su patrón normal.

Algunos ejemplos de estrategias de trading de reversión a la media son:

La mejor estrategia de reversión a la media es operar en aquellos rangos de precios que se producen después de una fuerte subida o bajada de precios. En este caso, la reversión a la media implica operar en torno a la mitad del rango como nuestro precio medio.

En esencia, la reversión a la media es jugar en torno a un valor central, ya sea la mitad del rango, o una media móvil, o como quiera expresarlo. El sistema de trading de reversión a la media tiende a producir una mayor tasa de ganancias en aquellos casos en los que podemos notar cambios extremos en el precio.

Podemos medir los cambios extremos del precio en relación con el marco temporal utilizado.
Obviamente, también hay una probabilidad de que el precio no vuelva a su media. Esto puede indicar que hay un cambio real en el sentimiento del mercado y que estamos en un nuevo paradigma.
Ahora que sabemos qué es el trading de reversión a la media, veamos cómo funciona la regresión a la media.

Cómo funciona la regresión a la media

Con la reversión a la media, estamos buscando operar en contra de lo escuchado.
Muchas veces, cuando se hace trading de reversión a la media, se entra y se sale rápidamente de una operación. Por eso la estrategia de reversión a la media en el día funciona mejor.

La regresión lineal es claramente ascendente y actúa como un imán para el precio. Cada vez que el precio se desvía de la línea de precio medio, vuelve a ella, lo que pone de manifiesto el concepto de reversión a la media.

Ventajas de la estrategia de reversión a la media 

  • Estrategia de salida eficaz: el objetivo de toma de beneficios es siempre el precio medio.
  • Alta tasa de ganancias: cuanto más corto sea el plazo de reversión a la media utilizado, mayor será la tasa de ganancias.
  • Buena rentabilidad ajustada al riesgo.

Todas las estrategias de trading tienen sus propios pros y contras.

El mayor defecto es que una vez que usted está en una operación, a menudo verá primero una pérdida antes de ver un beneficio.
Los principales componentes de la estrategia de reversión a la media deben incluir

Señal de entrada después de que el precio se haya alejado de su precio medio. Puede calcular simplemente lo lejos que está porcentualmente de la media o utilizar una estrategia de ATR de múltiples descensos o simplemente utilizar un oscilador de volumen para calibrar las lecturas de sobreventa/sobrecompra.

La señal de salida le da una salida una vez que entra en una operación.
Amplia sincronización del mercado.

Principales factores por los que funciona el trading de reversión a la media

La reversión a la media es un elemento clave en el funcionamiento de todos los mercados financieros.
La reversión a la media ocurre porque los precios tienen una tendencia a sobrepasar y subestimar su valor intrínseco. Estas “anomalías en los precios” se producen porque el impacto de la nueva información que llega al mercado tarda en ser digerida por éste.

Los participantes en el mercado tardan en comprender la nueva información, ya que ésta se filtra lentamente. Además, el mercado tarda en establecer un valor justo.
En segundo lugar, las operaciones de reversión a la media también funcionan porque los precios también se mueven en función de las emociones colectivas.

Lo que esto significa para los operadores es que el precio tiende a dispararse a la baja un poco más de lo que se dispara al alza. Esto es así porque el miedo tiende a ser una emoción mayor que la codicia.
Juntemos las piezas del rompecabezas y construyamos la estrategia de inversión a la media.

La mejor estrategia de reversión a la media que puede utilizar es la que puede ayudarle a sacar provecho de los mercados agitados o que oscilan. Durante un período de consolidación, el precio se estirará al alza y a la baja varias veces. El precio tenderá a recuperarse de estas lecturas de sobrecompra/sobreventa.

Para identificar correctamente las configuraciones de reversión a la media es necesario utilizar los indicadores técnicos adecuados.
Hay una variedad de indicadores que calculan de una forma u otra los movimientos de precios extremos e inusuales.

Con el comercio de reversión a la media es fundamental para el tiempo del mercado.
Así que aquí están algunas de las herramientas más populares que puede utilizar para cronometrar el mercado:

El indicador RSI se puede utilizar para detectar lecturas de precios extremas de sobrecompra.
La desviación estándar, las bandas de Bollinger, el flujo monetario y las medias móviles pueden utilizarse para detectar movimientos extremos de los precios.

La estrategia de la nube Ichimoku, que se basa en la desviación del precio de la nube.

El período de oscilación que comienza en agosto y termina en noviembre ha generado 4 señales de venta y 3 de compra, que finalmente alcanzaron su objetivo. El objetivo de beneficio en este caso es la banda media.

A continuación, vamos a mostrar un método clásico para reducir el drawdown en el trading.
Normalmente, la estrategia de trading de reversión a la media tiene un DD bajo, pero se puede reducir aún más.

La mejor estrategia de reversión a la media

Antes de llegar a este punto, lo primero y más importante es ver qué herramientas necesitamos utilizar para esta estrategia.
El mejor indicador de reversión media que funciona el 85% de las veces es el indicador RSI.
Por lo tanto, usted necesitará el oscilador RSI en sus gráficos.
Ahora, hay una cosa más importante que hay que hacer. La configuración del RSI debe ser cambiada del RSI de 14 periodos por defecto a un RSI de 2 periodos. Así, no tendremos cualquier tipo de RSI, sino un RSI muy rápido.
Los otros indicadores técnicos que vamos a desplegar en los gráficos son

Media móvil simple de 10 periodos.
Media móvil de 200 periodos.

Su gráfico debería ser similar al de abajo:

Nota* Otra cosa a tener en cuenta es que el marco de tiempo recomendado es el gráfico diario. Los gráficos intradiarios no funcionarán porque el RSI de período rápido generará muchas señales falsas en marcos de tiempo inferiores.
Ahora, vamos a ver cómo podemos combinar los 3 indicadores en una estrategia de reversión a la media rentable.

Cuándo comprar y vender divisas.

Para responder a esta pregunta, la estrategia de trading de reversión a la media necesita satisfacer 3 desencadenantes:

El precio debe estar por encima de la EMA de 200 días. Esto significa que el precio en general está en una tendencia alcista, por lo que sólo vamos a buscar señales de compra en los mercados alcistas.

En segundo lugar, buscamos que el precio esté por debajo de la SMA de 10 días, que muestra una desviación de su media.
Por último, pero no menos importante, buscamos que el RSI se sitúe por debajo de 10, lo que indica que estamos en territorio de sobreventa.

Nota* Para las señales de venta se utilizan las mismas reglas de negociación pero a la inversa.

Una vez que se cumplen las 3 condiciones, entramos en una operación en la apertura del día siguiente.
Una vez que estamos en una operación, también necesitamos saber cuándo salir del mercado. Aquí es donde la media móvil simple de 10 periodos entra en juego de nuevo. Lo que buscamos es que el precio vuelva a la estrategia de la SMA de 10 períodos.

La mayoría de las veces, el precio sobrepasará el alza y romperá por encima de la SMA de 10 periodos. Por lo tanto, para aprovechar al máximo todo el movimiento, utilizamos múltiples objetivos de toma de ganancias:

El primer objetivo de beneficios es cobrar la mitad de la posición una vez que se toca la SMA de 10 periodos.
La segunda parte de la posición se deja hasta que rompamos y cerremos por encima de la SMA de 10 periodos.

Según los resultados de nuestras pruebas retrospectivas, sus operaciones deberían alcanzar el segundo objetivo en un plazo de 1 a 3 días. Cuanto más tiempo mantenga su posición abierta, menores serán las posibilidades de éxito de la operación. Como regla general, debería cobrar toda su posición dentro de los primeros 3 días de negociación.

Ahora, hemos dejado para el final la parte más importante, que es la gestión del riesgo.
En lo que respecta al stop loss de protección, le aconsejamos que no coloque un stop loss de inmediato, sino que utilice un stop temporal.

Basado en resultados de backtesting muchas veces el mercado hará una falsa ruptura por debajo del mínimo (máximo) del día anterior y dañará nuestra posición.
Por lo tanto, para evitar este escenario hemos encontrado un gran truco para evitarlo.
La regla es muy simple:
Si en la primera mitad del día nuestra posición muestra una pérdida, cerramos esa operación y la damos por terminada.
Esta es una jugada arriesgada, pero tenemos la ventaja de nuestro lado para jugar este tipo de truco. Al fin y al cabo, el trading es un juego arriesgado y cada uno debe decidir por sí mismo cómo gestionar el riesgo.

En resumen, lo más atractivo del trading de reversión a la media es el alto ratio de ganancias y pérdidas y la simplicidad que hay detrás. Una cosa a tener en cuenta es que la estrategia de reversión a la media tiende a funcionar mal cuando el mercado está en una tendencia de modo duro. Pero eso no debería ser un gran problema, ya que el mercado oscila el 75% del tiempo.
Los puntos clave de la estrategia de inversión media son los siguientes:

La reversión a la media puede utilizarse con todas las clases de activos (acciones, materias primas, divisas o criptomonedas).
El comercio de rango y las señales de sobrecompra/sobreventa son las que mejor funcionan con este método.
Ajuste la configuración del RSI a un período rápido.
Usted puede generar ganancias rápidas – cortos períodos de tiempo de retención.
Un consejo de trading – utilice un stop de tiempo en lugar de un stop de precio.