Estrategia de trading de cesta de divisas

Aprenda la estrategia de negociación de la cesta de Forex para no poner todos los huevos en una sola cesta. Es bien sabido que la diversificación es uno de los principios más probados en el comercio. A lo largo de esta guía de comercio de divisas, usted va a aprender cómo diversificar sus operaciones a través de múltiples pares de divisas utilizando el método de comercio de la cesta de divisas.

La parte más desafiante del comercio de divisas es encontrar formas de gestionar el riesgo de su inversión. Y, gestionar el riesgo de forex es sinónimo de tener una estrategia de trading rentable. La cruda verdad es que desarrollar una ventaja en el mercado es difícil
Hay que saber cuándo es el momento de entrar y cuándo es el momento de salir si se quiere ser un operador de éxito. Y, aunque parezca fácil, en la práctica, es mucho más difícil. Hay una razón por la que el 95% de los operadores pierden dinero.
Pero, hay esperanza.
¿Y si le decimos que puede ser más inteligente que eso y desarrollar una ventaja en torno a dos aforismos fundamentales del trading?

  • La tendencia es tu amiga
  • Acortar las pérdidas y dejar correr a los ganadores

Y, esa es la base de la estrategia de trading de la cesta de divisas.
Empecemos por entender la operativa de cestas de divisas y cómo funciona.

Basket trading

En forex, el basket trading implica comprar y vender diferentes pares de divisas correlacionados o no correlacionados en un momento en el que el mercado se alinea. El objetivo es que, después de un tiempo suficiente, la suma de todas las posiciones abiertas esté en territorio positivo y las operaciones puedan cerrarse con beneficios. Esto significa que la suma de todos los beneficios y la suma de todas las pérdidas son positivas.

En lugar de operar con una sola divisa, se centra en una cesta de pares de divisas.
Algunas posiciones pueden anularse entre sí debido a la correlación positiva y negativa entre los distintos pares de divisas. En este sentido, también puede construir una estrategia de mercado neutral utilizando una cesta de pares de divisas.

Aprenda más sobre la estrategia de mercado neutral, que ha ayudado a los operadores no sólo en el mercado de divisas, sino también en el mercado de valores.
Para entender cómo funciona la negociación de cestas, tomemos un ejemplo de cómo se puede construir una operación de cesta utilizando diferentes pares de divisas.

Esencialmente, lo que intentamos conseguir es observar un par de divisas concreto que tenga una tendencia clara (alcista o bajista). Una vez que se establece la dirección general de ese par de divisas en particular, basándose en la fuerza y la debilidad de las 2 divisas, podemos elegir nuestra cesta de divisas.

Por ejemplo, si entre todos los pares de divisas se ha determinado una fuerte tendencia bajista del USD/JPY, éste será nuestro par de divisas base para establecer nuestra cesta.
Si la dirección general del USD/JPY es bajista, significa que el yen japonés se está fortaleciendo.

Una vez que hayamos hecho nuestro análisis del USD/JPY, podemos repartir nuestro riesgo entre todos los cruces del YEN.

Así, en lugar de ir en corto sólo en el USD/JPY, también vamos en corto en el GBP/JPY, EUR/JPY y AUD/JPY.

Sólo con mirar este gráfico en particular, podemos notar que mientras la fuerza generalizada del JPY se puede ver en todos los cruces del YEN, algunos pares de divisas se mueven a una velocidad más rápida.

Por lo tanto, si planeaba arriesgar sólo el 4% en la operación con el USD/JPY, ahora que tiene 4 pares de divisas alineados, puede arriesgar el 1% en cada par de divisas individualmente.
Aunque el método de negociación de la cesta de divisas está diseñado para repartir el riesgo, tiene un gran defecto.

El éxito de esta estrategia está fuertemente ligado a su capacidad de leer correctamente las tendencias del mercado de divisas. Incluso si tiene las mejores ideas para operar con cestas, si se equivoca en la tendencia, está condenado a fracasar.

Este sistema de negociación de cestas de divisas está diseñado para eliminar el elemento de negociación direccional. Pero antes vamos a esbozar algunas razones por las que el método de comercio de cestas de divisas vale la pena obtener su tiempo.

Lo más importante de operar con cestas de divisas es que se aleja del entorno de negociación cero o héroe.

El trading en Forex o en cualquier mercado (acciones, futuros, materias primas, criptodivisas, etc.) es muy emocional. Básicamente, todos los precios del mercado son impulsados por el miedo y la codicia. Todos somos temerosos de asumir una pérdida y codiciosos cuando se trata de tomar las ganancias.

Por lo tanto, mediante el uso de la cesta de divisas puede desprenderse de este concepto de tener razón en cada operación. Los operadores que asumen que pueden ganar cada posición se equivocarán inevitablemente en los problemas. Puede dejar que el mercado haga lo suyo y asumir las pérdidas cuando se equivoque y los beneficios cuando acierte.

En segundo lugar, el basket trading es una forma de diversificar el riesgo de su inversión.
En lugar de asignar el riesgo a una sola idea de inversión, el basket trading nos permite asignar la misma cantidad de riesgo, repartida entre varios pares de divisas.

Estrategia de trading de cestas de divisas.

Como se ha explicado, el método convencional de negociación de cestas implica la selección de una cesta de pares de divisas basada en el par de divisas que presenta la tendencia más clara. Pero, todos sabemos que el mercado nunca se mueve en línea recta, se mueve hacia arriba y hacia abajo en ondas oscilantes.

Y, todos sabemos que todas las tendencias tienen un final y eventualmente se invierten.
Por lo tanto, lo que hemos hecho es la estrategia de la cesta de divisas en una estrategia no direccional.

Nota importante* nuestra estrategia de canasta es no direccional en el sentido de que las posiciones en general pueden generar un resultado positivo incluso si nos equivocamos en la dirección del mercado de divisas.

Esto significa que todavía vamos a tratar de predecir la tendencia y la posición en consecuencia.

1.  Determinar la dirección de la tendencia del dólar

Hay algunos métodos estándar para determinar la dirección de la tendencia de una moneda.
Puede utilizar la estructura de precios en términos de máximos y mínimos más altos para definir una tendencia alcista o mínimos y máximos más bajos para definir una tendencia bajista. Pero también se pueden utilizar indicadores técnicos.
Sólo para simplificar, vamos a utilizar el dólar estadounidense:

Basándonos en el gráfico anterior del DXY, hemos determinado que el dólar estadounidense se está fortaleciendo.

La expectativa es que el dólar gane fuerza frente a sus principales homólogos.
El siguiente paso es, obviamente, determinar qué pares de divisas comprar y qué pares de divisas vender. Esto es lo que determinará el éxito de esta estrategia.

2. Seleccionar nuestros pares de divisas

La selección de los pares de divisas se hará en función de qué pares de divisas se mueven en tándem con el dólar estadounidense y qué pares de divisas se mueven en contra de la fuerza del dólar estadounidense. Para lograr esto, vamos a rastrear qué pares de divisas se han movido en los días anteriores en la misma dirección con el dólar estadounidense.

Los dos pares de divisas que más se han beneficiado de la fortaleza del dólar han sido el AUD/USD y el EUR/USD. Por otro lado, el USD/CAD cotizó casi plano mientras que el GBP/USD mostró un movimiento de contención a la baja ignorando la fortaleza del dólar.

Por lo tanto, lo que queremos hacer en esta situación es comprar el dólar frente a aquellas divisas que se han movido en paralelo a la fortaleza del dólar (es decir, vender EUR/USD y vender AUD/USD).

Vender el dólar frente a aquellas divisas que han ignorado la fortaleza del dólar (es decir, comprar GBP/USD y vender USD/CAD).

Nota* el riesgo se va a repartir por igual entre los 4 pares de divisas. Es decir, vamos a comprar y vender el mismo número de lotes.

Ahora, vamos a seguir, lo que habría sucedido con nuestras posiciones al final del primer día de negociación. Nuestra cartera de divisas se vería así:

  • Vender la operación EUR/USD (-2 pips de pérdida)
  • Vender la operación AUD/USD (-3 pips de pérdida)
  • Vender la operación USD/CAD (-16 pips de pérdida)
  • Comprar GBP/USD (-27 pips de pérdida)

Después del primer día de operaciones, la suma de todas nuestras posiciones sería de -50 pips. Los resultados son bastante decepcionantes, pero consideremos seguir adelante y ver lo que pasaría después de 10 días. Nuestras posiciones de divisas serían algo así:

  • Vender la operación EUR/USD (+79 pips ganados)
  • Vender la operación AUD/USD (+105 pips ganados)
  • Vender la operación USD/CAD (-80 pips ganados)
  • Comprar la operación GBP/USD (-14 pips de pérdida)

La suma de nuestras ganancias y pérdidas es de +90 pips.

Ahora bien, con este enfoque, algunas posiciones generarán inevitablemente algunas pérdidas. Lo que pretendemos es construir una cartera de divisas que no sea direccional y que nos haga ganar dinero independientemente de si nos equivocamos en la dirección de la tendencia.

Como hemos dicho en el título, hay que aprender a ganar cuando se pierde.
Las operaciones perdedoras son de todos modos parte del trabajo de ser un trader.
Otro enfoque que puede utilizar para implementar el método de comercio de la cesta de divisas es utilizar un índice de divisas, como el índice del dólar de EE.UU.

Operar con cestas utilizando un índice de divisas

Un índice de divisas es un índice que mide el valor de una divisa frente a una cesta de divisas. La mayoría de los operadores sólo están familiarizados con el índice del dólar estadounidense DXY, pero la realidad es que se puede construir un índice para la libra esterlina, el euro, el yen y otras divisas.

Algunas plataformas de negociación tienen incorporados diferentes índices de cestas de divisas que puede utilizar de forma gratuita.

Para este sistema de comercio de cestas de divisas, tendríamos que utilizar una combinación de un mínimo de tres instrumentos.

Supongamos que queremos medir la fuerza y la debilidad de la libra esterlina en general.
Para ello, vamos a utilizar el índice de la libra esterlina y otros dos cruces de la libra esterlina como GBP/USD y GBP/JPY.

Esta estrategia de negociación de cestas implica calibrar las fortalezas y debilidades de los pares de divisas mediante el estudio de la estructura de precios y la relación entre los pares de divisas.
Lo que queremos decir con esto es que buscamos encontrar pistas en la acción del precio para posibles señales de divergencia entre los pares de divisas. Y, a continuación, actuamos basándonos en esa información.

Si el índice de la libra esterlina hace un nuevo máximo más alto, pero uno de los cruces de la libra esterlina no hace un nuevo máximo más alto, es una señal de debilidad y una posible señal de reversión.

Podemos observar que tanto el índice de la libra esterlina como el GBP/USD se mueven en tándem, pero el GBP/JPY rompe la correlación y no consigue hacer un nuevo máximo más alto.
En esta situación comercial, podemos vender el par de divisas más débil, es decir, el GBP/JPY.

Pero al mismo tiempo, podemos vender el conjunto de cruces de GBP para repartir nuestro riesgo uniformemente entre varios pares de divisas. Ahora, como puede ver, el comercio de cestas puede implementarse de varias maneras. Usted puede experimentar con diferentes tipos de escenarios de negociación y llegar a su propia estrategia única de comercio de cestas de divisas.

En resumen, las operaciones perdedoras pueden ser algo bueno si usted se prepara estratégicamente mediante la implementación de estrategias exitosas de canasta de divisas. La estrategia de negociación de la cesta de divisas tiene el potencial de una gran cantidad de beneficios si usted es bueno en la elección de los pares de divisas y aplicar técnicas de gestión de riesgo superior.

Ser un trader consistente, no es un evento de una sola vez; tiene que ser un hábito. Para ser un trader consistente, necesitas involucrarte con múltiples pares de divisas, ya que esto aumentará la probabilidad de tu éxito. Con el basket trading, aunque algunos pares de divisas arrojen pérdidas, tendrás otros que compensarán esas pérdidas y saldrás victorioso al final.