Estrategia de trading con indicador ROC

Aprenda la estrategia de trading ROC, otra estrategia bursátil basada en el impulso pero con un giro. El trading ROC pone en práctica dos conceptos: el estudio de la fuerza de la tendencia y los posibles cambios de impulso. 

Es importante ser capaz de reaccionar muy rápidamente a los constantes y rápidos cambios en los precios de las acciones. Sin embargo, también es aconsejable tener una visión objetiva de hacia dónde va el mercado de valores. Esta visión objetiva puede provenir de algo que se conoce como la Tasa de Cambio (ROC).

Como sabe, el entorno real del mercado es bastante dinámico y siempre hay que adaptarse a las condiciones siempre cambiantes del mercado. Esta es la razón por la que utilizamos la estrategia de negociación ROC para proporcionarnos mejores señales de compra y venta, así como puntos de salida.

Que es el ROC

El ROC es una abreviatura que significa Rate Of Change (ROC) que es un indicador técnico que forma parte de la familia de indicadores basados en el impulso. El oscilador ROC mide el porcentaje de cambio entre el precio actual y el precio de hace N períodos.

En otras palabras, la Tasa de Cambio nos dice lo rápido que se está moviendo el precio actual en comparación con el de ayer o con el de la semana pasada, o con el del mes pasado, etc.
Puede ver el indicador ROC simplemente como un indicador de velocidad.

Los conceptos detrás de la Tasa de Cambio (ROC) miden principalmente dos cosas:

  • Cuando se producen cambios en el impulso.
  • La fuerza y la debilidad de la tendencia.

Si se combinan estos dos principios, se tiene el potencial de encontrar grandes oportunidades de inversión.

El indicador ROC oscila por encima y por debajo de un punto medio de nivel cero. Las lecturas positivas del ROC suelen confirmar una tendencia alcista, mientras que las lecturas negativas del ROC suelen confirmar una tendencia bajista.

Un punto importante que hay que entender es que, en teoría, una acción sólo puede caer un 100%. En este sentido, el límite inferior del ROC es -100.

Una acción de 10 dólares que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) puede convertirse en 0 dólares como máximo, no puede ir en negativo. Sin embargo, la misma acción de 10 dólares puede pasar a 50, o a 100, o a 1.000 dólares.

En teoría, no existe un límite superior para la apreciación del valor de una acción.
En consecuencia, no existe un límite superior para el ROC.
Para resumir todo:

  • Límite inferior del ROC = -100%.
  • Límite superior del ROC = infinito.

Vamos a mostrar cómo calcular el ROC y cómo trazar el indicador ROC.

La fórmula del indicador ROC se revela a continuación:
ROC = [(Precio de cierre – Precio de cierre hace N períodos)/ Precio de cierre hace N períodos] x100
Donde:

Precio de cierre = Precio de cierre del último día o del período más reciente.

Precio de cierre hace N periodos = El valor N es el número de periodos con los que se compara el precio actual.

El número de periodos por defecto para el que calculamos el ROC es de 9 periodos. El indicador ROC de 9 periodos es más adecuado para las operaciones a corto plazo. Para las operaciones a largo plazo, los operadores de valores deben elegir un período mayor, como 50, 100 o incluso 200 períodos en el caso de los inversores a largo plazo.

El multiplicador 100 al final de la fórmula del indicador de la tasa de variación del precio se utiliza para transformar el resultado en términos porcentuales.

Cómo utilizar el ROC

El indicador ROC se mueve en paralelo con el precio. Si el precio de las acciones está subiendo en comparación con N períodos anteriores, el ROC será positivo. Por el contrario, si el precio de las acciones está bajando en comparación con los N períodos anteriores, el ROC será negativo.

Ahora, en el mismo gráfico de acciones de TESLA anterior, se puede notar que cuando el precio de las acciones está en modo de consolidación, el ROC tiende a gravitar hacia el punto medio aka los niveles cero.

El oscilador ROC cae (sube) junto con el precio de las acciones. Al mismo tiempo, la tasa de caída (subida) de la acción se volverá más deprimida (fuerte) a medida que el precio de la acción caiga (suba) más rápidamente.

Ahora bien, en cuanto la tasa de caída (tasa de variación) disminuya, el ROC tocará fondo y el valor negativo del ROC se reducirá. En cuanto la acción toque fondo, el valor del ROC de la acción empezará a subir, ya que el valor de la acción ya no está cayendo.

Ahora bien, en cuanto el precio de las acciones suba un poco, el valor del ROC debería volverse positivo, dependiendo de cuánto tiempo atrás (cuántos periodos atrás) vaya el cálculo del ROC. A medida que la velocidad del ROC aumente, el precio de las acciones también subirá más rápidamente.

Y, hacia el pico de la acción, el oscilador ROC volverá a caer, ya que el ritmo de los cambios de precio se ralentizará. En pocas palabras, así es como se puede interpretar el comportamiento del ROC.

He aquí un breve resumen de cómo operar con el indicador ROC para principiantes:

  • Un aumento brusco del ROC indica que los precios de las acciones están avanzando más rápidamente.
  • Un descenso pronunciado del ROC indica que los precios de las acciones están bajando más rápidamente.
  • Cuando el ROC se sitúa por encima y por debajo de la línea cero, indica que el precio se está consolidando.
  • El cruce de la línea cero del ROC puede indicar un cambio en la tendencia actual.

Nota* Tenga en cuenta que la estrategia de cruce puede ser un poco más arriesgada, ya que el indicador ROC es propenso a las oscilaciones (véase el gráfico siguiente).

El indicador ROC también puede darnos señales de sobrecompra y sobreventa. Sin embargo, sin una estrategia de trading del ROC fiable, las señales de sobrecompra y sobreventa del ROC no son tan precisas como las del indicador RSI o las del indicador estocástico.


Otra aplicación menos común del indicador RSI es operar con señales de divergencia.
Las señales de divergencia del ROC se producen cuando el precio de las acciones se mueve en una dirección pero el oscilador ROC se mueve en la dirección opuesta.

ROC vs RSI

Tal vez se pregunte por qué debe utilizar el ROC, y no el oscilador RSI o el indicador %R de Williams u otros osciladores. Si bien estos indicadores no son mutuamente excluyentes, es importante entender lo que hace que cada uno sea único.

En primer lugar, el ROC es un oscilador principal que puede utilizarse para detectar valores con un elevado impulso, que normalmente en el corto plazo superarán al mercado. En otras palabras, la selección de valores del ROC puede ayudarle a comprar valores de calidad con la esperanza de obtener una rentabilidad positiva.

Algunos analizadores de valores incluyen la posibilidad de seguir los valores ROC y de establecer alertas para las señales de la Tasa de Cambio.

Estrategias de trading con el ROC

Si desglosamos la tendencia y estudiamos la forma en que se mueve la tendencia, podríamos notar que la tasa de cambio o la velocidad a la que se mueve la tendencia está cambiando. La idea principal es utilizar el indicador ROC para detectar potencialmente las áreas en las que el mercado está empezando a frenar o acelerar
La tasa de cambio nos va a decir potencialmente cuán fuertes son los compradores y los vendedores que dominan el mercado.
Veamos cómo operar con el indicador ROC en combinación con otros indicadores técnicos.

Esta estrategia de trading del ROC ayudará a cualquiera a aprender a operar con el indicador de la Tasa de Cambio para predecir futuros cambios en el impulso del precio de las acciones.
No queremos discriminar ningún estilo de trading en particular.
Por lo tanto, en un esfuerzo por hacer feliz a todo el mundo, vamos a esbozar dos enfoques:

  • La estrategia de trading ROC para los operadores a corto plazo (scalpers y day traders).
  • El comercio ROC para la inversión en acciones a largo plazo.

En primer lugar, vamos a dar al inversor en acciones a largo plazo algo de reflexión.
Inversión en acciones a largo plazo con ROC Trading
No es un secreto que los osciladores basados en el impulso son el mejor amigo del operador diario. Sin embargo, el indicador ROC es una gran herramienta para la inversión en acciones a largo plazo.

Cuando usted opera en el gráfico de acciones a largo plazo, el cambio en el sentimiento del mercado será visible con un retraso. Así que, inevitablemente, llegará tarde a la fiesta.
El giro para evitar esta trampa es analizar la tendencia en múltiples marcos temporales.
En un año hay 250 días de negociación, que pueden desglosarse en:

  • 125 días de negociación por semestre.
  • 63 días de negociación por trimestre.
  • Y 21 días de negociación por mes.

Naturalmente, un cambio de tendencia ocurriría primero y sería visible en los marcos de tiempo más bajos y lentamente se extendería a los otros marcos de tiempo.
Ahora, aquí es cómo detectar un cambio temprano en la tendencia del mercado.

Si el ROC de 250 periodos y el ROC de 125 periodos son ambos positivos, entonces la tendencia a largo plazo es alcista. Al mismo tiempo, se dará cuenta de que el período más corto (ROC-21) producirá muchos cambios bruscos debido al flujo y reflujo natural del mercado.
La regla que vamos a utilizar dos marcos de tiempo para confirmar un cambio en la dirección de la tendencia.

En este caso, queremos que el ROC de 21 periodos y el ROC de 63 periodos se vuelvan negativos para confirmar un cambio temprano a la baja. Una vez que se mantengan por debajo de los niveles cero, el ROC de 125 y 250 periodos también debería volverse negativo para confirmar realmente un cambio de tendencia.

Operar con el ROC a corto plazo

Para determinar la tendencia general intradía, también vamos a trazar la media móvil de 40 periodos. Cuando la pendiente de la media móvil es ascendente, sabemos que la tendencia general de las acciones es ascendente.

Podemos observar que a medida que el precio de las acciones de Tesla se movía al alza, la ROC se acercaba ligeramente a los niveles cero. En una tendencia alcista, se puede encontrar que cuando el ROC está saliendo del territorio negativo y se mueve por encima del nivel cero, el precio de Tesla estaba tocando fondo, proporcionándonos grandes oportunidades de compra.

La media móvil de 20 periodos está ahí para evitarte grandes problemas y posibles grandes pérdidas.

He aquí otra aplicación de la MA de 20 períodos en combinación con el indicador ROC.
Cuando la media móvil se vuelve plana, indica que el mercado está en modo de consolidación e inevitablemente el ROC gravitará hacia los niveles cero (véase el gráfico siguiente).
Esto significa que el ROC se cruzará una y otra vez en los niveles cero, lo que dará lugar a muchas señales falsas.
En este escenario de mercado, es mejor mantenerse fuera y mejor encontrar otra acción que esté en una clara tendencia.

En resumen, la operativa con el ROC consiste en detectar los cambios de impulso en el precio de una acción. Como todos los indicadores técnicos, es conveniente complementar el indicador ROC con otras herramientas. Es importante tener en cuenta que el indicador ROC tiene sus propias limitaciones y por eso la estrategia de trading ROC que se presenta en esta guía combina otros métodos de trading o indicadores técnicos.