Estrategias de trading con el área de valor

Aprenda la estrategia de trading del Área de Valor si quiere dominar cómo los traders institucionales encuentran los niveles de soporte y resistencia. Puede utilizar las reglas de trading del Área de Valor para operar en cualquier mercado y aumentar su rentabilidad. En esta guía, le enseñaremos a utilizar las áreas de valor y a identificar dónde compran y venden los verdaderos grandes operadores institucionales.

¿Por qué es tan importante el volumen?

Una de las cosas más importantes que debe seguir en el trading después del precio es el VOLUMEN.

Empecemos por lo básico: el volumen representa la cantidad de compras y ventas que se producen. A fin de cuentas, el precio de cualquier clase de activos (divisas, acciones, futuros, opciones, criptodivisas, etc.) es una operación de oferta y demanda.
Sin embargo, no todo el volumen es importante, porque sólo la presión de compra y venta institucional puede mover el precio de una acción. Y, aquí es donde la estrategia de Perfil de Volumen también es conocida como el indicador de Perfil de Mercado viene a rescatarnos.
Más concretamente, nos interesa utilizar el Valor es en Perfil de Volumen.
Empecemos con la definición de Área de Valor en Perfil de Volumen y continuemos con cómo funciona realmente el trading de Área de Valor.

En el análisis del perfil de volumen, el área de valor mide dónde tuvo lugar el mayor volumen de compra y venta.
Además, la teoría del perfil de volumen dice que el 70% de los precios de los activos se agruparán alrededor del área de valor.
¿Por qué el 70%?
Porque el 70% es una aproximación a una desviación estándar a cada lado de la media.
En otras palabras, los niveles del área de valor destacan dónde se produjo el 70% de todo el volumen durante una sesión de negociación concreta.
Por ejemplo, si una barra individual del perfil muestra un volumen de 10, significa que 7 de cada 10 acciones que se negociaron en una acción ocurrieron dentro de los niveles del área de valor. El área de valor es el rango de precios donde se produjo el 70% del volumen de negociación.

El valor del Perfil de Volumen se construye de 3 partes:

  • Área de Valor Alta VAH.
  • Área de Valor Bajo VAL.
  • Punto de Control VPOC.

El Punto de Control de la Estrategia de Negociación (POC) muestra el nivel de precio único en el que se negoció la mayor cantidad de volumen. Mientras que el área de valor baja muestra el nivel de precio más bajo dentro del área de valor y el área de valor alta muestra el nivel de precio más alto dentro del área de valor.

Nota* El volumen del área de valor está fijado por defecto en el 70%.
A continuación, veamos el proceso de cálculo del área de valor.
Esto le dará una mejor comprensión de lo valiosos que pueden ser los niveles del área de valor.

Aunque los niveles de área de valor se sirven en bandeja de plata, sigue siendo importante saber cómo se calculan los bloques de perfil de volumen.
Sin más dilación, estos son los cálculos del área de valor paso a paso:

Tome el volumen total de compra y venta de un día de negociación y multiplíquelo por 0,7 para determinar el 70% del volumen total.
Registre el bloque de mayor volumen, también conocido como punto de control (POC).
Sume el volumen total de los dos primeros bloques por encima del POC.
Suma el volumen total de los dos primeros bloques por debajo del POC.
Añadir al POC el volumen total, que es el mayor entre los dos volúmenes encontrados en los puntos 3 y 4.
Repita los pasos 3 y 4 añadiendo el mayor de los dos números al Área de Valor.
Repita el proceso hasta que su Área de Valor supere ligeramente el número encontrado en el paso 1.
La fila más alta dentro del Área de Valor representa el Área de Valor Alta (VAH) mientras que la fila más baja dentro del Área de Valor representa el Área de Valor Baja (VAL).

Estrategia de trading del área de valor

Dependiendo de la plataforma de negociación y del corredor de bolsa utilizado, los operadores profesionales tendrán que pagar entre 50 y hasta 500 dólares para tener acceso al perfil de volumen en línea.
Por lo tanto, si no tiene dinero para gastar en este momento, siempre puede calcularlo a mano.
Veamos cómo utilizar el perfil de volumen con TradingView y veamos cómo poner realmente el perfil de volumen en TradingView.

Nota importante: Para aplicar los Perfiles de Volumen en TradingView, es necesario tener una suscripción de nivel Pro o superior.
La herramienta de Perfiles de Volumen es un indicador tan valioso que la mayoría de las plataformas de trading profesionales le cobrarán una cuota por utilizarla.
En primer lugar, vamos a empezar con un gráfico intradiario, es decir, el marco de tiempo de 15 minutos.

Nota* Los perfiles de volumen funcionan en cualquier marco de tiempo intradiario.
Para aplicar los perfiles de volumen en sus gráficos de TradingView, vaya a la pestaña de Perfil de Volumen y seleccione “Volumen de Sesión”.
Los perfiles de volumen se trazarán individualmente para cada sesión. Cuando el mercado cierre y vuelva a abrir, tendrá un nuevo perfil de volumen.
El volumen se colocará en una escala horizontal en lugar de en la parte inferior de sus gráficos donde se muestra el indicador de volumen estándar.

El perfil de volumen es superior al volumen estándar.
El volumen horizontal se basa en el precio y no en el tiempo. Los gráficos de volumen basados en el tiempo sólo sirven para indicarle el movimiento de la tendencia. Por otro lado, los Perfiles de Volumen te dicen dónde hay compras y ventas institucionales o dónde hay grandes bloques de dinero negociados y a qué precio.
Esto es muy útil para trazar los niveles de soporte y resistencia institucionales.
Ahora, para que los niveles del área de valor sean más visibles, vaya a la configuración del Perfil de Volumen y en la pestaña “Estilo” cambie el color por:

  • Área de valor arriba.
  • Área de valor hacia abajo.

Nota* El Área de Valor arriba y el Área de Valor abajo le mostrarán la compra y la venta en el área del 70%. Por lo tanto, todo lo que es de color púrpura y naranja destaca donde el 70% de todo el volumen se produjo.

Ventajas  del Área de Valor:

  • Traza en una escala vertical – le da un nivel de precio específico donde se ha producido la mayor cantidad de volumen.
  • Se obtiene mucha más información.
  • Localiza los niveles de soporte y resistencia institucionales.

Aunque operar en el área de valor puede ser extremadamente rentable, ejecutar una operación es otra historia.
Por lo tanto, aquí hay algunas reglas de negociación en el área de valor que usted necesita saber para convertir las probabilidades a su favor.

Esta es la razón por la que usted quiere saber por qué el 70% del volumen se está produciendo en un determinado nivel de precios:
Los grandes operadores y los operadores institucionales estarán ejecutando un gran volumen. Dondequiera que veas actividad de comercio institucional, vamos a ver una acumulación de órdenes grandes porque tienden a ser comerciantes más grandes.
Se trata de una especie de profecía autocumplida porque donde haya un gran volumen, habrá grandes niveles de soporte y resistencia.
Donde veas un volumen delgado, notarás que el precio se mueve a través de él muy rápidamente.
Esta es la lección que hay que aprender sobre el volumen fino:
Las áreas de volumen pequeño indican una falta de actividad comercial. Lo que suele ocurrir cuando el precio se mueve desde los niveles del área de valor y entra en estas áreas de volumen delgado, el precio se desplazará muy rápidamente a la siguiente área de valor.

Aquí hay otras reglas de negociación de áreas de valor que utilizamos en nuestras operaciones:
Por ejemplo, si estamos cortos, utilizamos áreas de volumen delgado para la colocación de técnicas de stop loss.
Queremos que nos detengan cuando el precio pase de los niveles del área de valor a los niveles de volumen delgado, porque no hay volumen y hay un gran cambio para que el precio se mueva más en contra de usted, ya que no hay resistencia para detener la subida del precio.
Vamos a enseñarle algunos secretos sobre cómo mejorar el trading utilizando el área de valor y la regla del 80%.

¿Qué es la regla del 80%?

La regla del 80% afirma que si el precio de las acciones abre o se mueve por encima/debajo del área de valor, pero luego vuelve al área de valor dos veces durante dos períodos de media hora, entonces tenemos un 80% de probabilidad de que el área de valor se llene.
Por ejemplo, si la acción del precio de las acciones se mantiene en el área de valor durante 3 barras consecutivas (suponiendo que estamos utilizando un gráfico de acciones de 15 minutos), y si la siguiente barra se abre dentro del área de valor, el mercado ha estado durante dos medios periodos (4 x barras de 15 minutos equivalen a dos medios periodos) dentro del área de valor.
Este es el momento en el que hay que vigilar para que la regla del 80% entre en juego.

Sólo con esta información, usted puede construir una estrategia de trading diurno que tenga una tasa de ganancia del 80%.
Una buena estrategia que se puede construir alrededor del área de valor es tratar de capturar un llenado del área de valor.
Podemos construir dos escenarios de trading diferentes:

Si el precio de la acción abre por encima del área de valor, pero luego cae en el área de valor durante dos medios períodos consecutivos, hay un 80% de probabilidad de que el mercado llene el área de valor.
Si el precio de las acciones abre por debajo del área de valor, pero luego sube en el área de valor durante dos medios períodos consecutivos, hay un 80% de probabilidad de que el mercado llene el área de valor.

Dado que el área de valor nos proporciona una valiosa información sobre dónde está interesada la compra y la venta inteligente, podemos derivar las mejores estrategias de day trading para aprovechar estos hallazgos.

Hemos construido nuestra estrategia de trading en el área de valor con la idea de aprovechar los rápidos movimientos de precios intradía. Consulte nuestra guía sobre estrategias intradía de éxito.
Para ello, vamos a utilizar los niveles del Punto de Control (POC), que son como un imán y tienden a tirar del precio cerca de esos niveles POC.
El punto de control simplemente muestra el mayor volumen negociado dentro del área del valor.
Los niveles POC pueden actuar como buenos niveles de soporte y resistencia:

Los niveles POC al alza actúan como buenos niveles de resistencia.
Los niveles POC a la baja actúan como buenos niveles de soporte.

Paso 1

El punto de control del día actual debe alinearse con el punto de control de ayer.
Como regla general, sólo podemos permitir 2 bloques de volumen para separar los dos POC.
Cuanto más cerca estén los POC, mejor.

Una vez que se cumple esta condición, es el momento de decidir en qué dirección tomar la operación.

Paso 2

Si la acción pasa más tiempo por encima del POC, entonces es una señal de que actuará como soporte y usted querrá comprar. Sin embargo, si la acción pasa más tiempo por debajo del POC, es una señal de que actuará como resistencia y querrá ponerse en corto.

Puede vender una vez que se cierre por debajo del POC del día actual (utilizando el gráfico de 15 minutos).
Su stop loss de protección puede colocarse por encima del máximo del día actual, mientras que puede salir de la operación al final del día.
Ahora, dado que el área de valor es una herramienta versátil y puede utilizarse de muchas maneras innovadoras, a continuación vamos a compartir con usted más consejos.

Podemos obtener mucha información útil del área de valor.
Con esto en mente, aquí hay algunos valiosos consejos para operar con perfiles de volumen:

Si el precio de la acción abre por encima/por debajo del área de valor y continúa manteniéndose por encima/por debajo, esto es indicativo de compra/venta institucional. Como operador, debe esperar que el precio siga su curso.
Si el precio de las acciones abre por encima de la zona de valor y luego vuelve a caer dentro de la zona de valor, es una fuerte señal bajista.
Si el precio de las acciones abre por debajo del área de valor y luego vuelve a subir dentro del área de valor, es una fuerte señal alcista.

Si usted entiende todas las diferentes formas en que funciona el perfil de volumen, puede estar mejor preparado para enfrentar cualquier situación difícil que los mercados puedan arrojarle.

En resumen, si quiere escapar del alto grado de aleatoriedad inherente que conlleva el precio de cualquier instrumento negociable, debería buscar el trading en el área de valor. El Perfil de Volumen es simplemente la huella del dinero inteligente y usted quiere seguir estos pasos porque pueden impactar en el precio.
Con las reglas de negociación del área de valor, puede calibrar la dirección del mercado cada día. Una vez que empiece a utilizar la estrategia de trading de área de valor y se acostumbre a ella, verá el trading diario con otros ojos.